【python】【トライオートETF】ナスダックトリプル(TQQQ)に代わるボラの大きいETFはどれか?

20210725_【python】ナストリ代替ETF検討 IT

こんにちは。こゆき(@yukilog00)です。

7/16に発表されたトライオートETFのTQQQ自動売買制限のお知らせを受けて、TQQQ以外のETFを検討している人が多いはず。
前回の記事で為替レートの月間騰落率をヒートマップ化しましたが、トライオートETFで取り扱いのあるETFでやったほうがタイムリーでは?と思い、ETFでもやってみました。

データソース

前回同様、Alpha Vantageを使います。

対象ETF

対象ETFはトライオートETFで取り扱いのあるETFのうち、「TOPIX連動ETF」「日経225ETF」「日経Wインバ」「日経レバ」以外です。
この4つはAlpha Vantageからの取得方法がわからなかったため対象外としました。(そもそもデータがないのかもしれません)

ソースコード(python)

Jupyter Notebook(python)でやります。

前回とほぼ同じですが、為替のときとはデータソース(av-daily-adjusted、av-monthly-adjusted)が違ったり調整済終値(adjusted close)を使うところだけ変更しています。

チャート表示

ヒートマップ表示

結果

チャートも載せていますが、縦軸の目盛りがバラバラなのでぱっと見でボラティリティの大きさは判断できないことに注意してください。
ヒートマップの色はすべて-15%を下限、15%を上限で統一していますので、色の濃さでボラティリティの大きさがわかるようになっています。(色が濃い=ボラが大きい)

しばらく画像が続くので、手っ取り早くヒートマップ一覧を見たい方はこちらからどうぞ。

iシェアーズ MSCI ACWI ETF【MSCIワールド】:ACWI

ACWI_2009-2020_heatmap

Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF【金融株トリプル】:FAS

FAS_2009-2020
FAS_2009-2020_heatmap

TQQQと同じく3倍レバレッジだけあって、ボラが大きい(色が濃い)です。
TQQQに次いで人気なのも納得。

iシェアーズ 中国大型株 ETF【中国代表株50】:FXI

FXI_2005-2020
FXI_2005-2020_heatmap

SPDR® ゴールド・シェア【SPDRゴールド】:GLD

GLD_2005-2020
GLD_2005-2020_heatmap

ウィズダムツリー・欧州・ヘッジド・エクイティ・ファンド【EU大型株ヘッジ】:HEDJ

HEDJ_2011-2020
HEDJ_2011-2020_heatmap

iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債ETF【高利回り社債】:HYG

HYG_2008-2020
HYG_2008-2020_heatmap

iシェアーズ ラッセル1000バリューETF【大型バリュー株】:IWD

IWD_2001-2020
IWD_2001-2020_heatmap

iシェアーズ ラッセル 2000 ETF【小型株】:IWM

IWM_2001-2020
IWM_2001-2020_heatmap

iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF【投資適格社債】:LQD

LQD_2003-2020
LQD_2003-2020_heatmap

パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1【ナスダック100】:QQQ

QQQ_2000-2020
QQQ_2000-2020_heatmap

SPDR ®S&P 500® ETF【S&P500ETF】:SPY

SPY_2000-2020
SPY_2000-2020_heatmap

プロシェアーズ ウルトラS&P500®【S&P500ダブル】:SSO

SSO_2007-2020
SSO_2007-2020_heatmap

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ【ナスダック100トリプル】:TQQQ

TQQQ_2011-2020
TQQQ_2011-2020_heatmap

とにかく濃い!!

WTI原油連動ETF【原油ETF】:USO

USO_2007-2020
USO_2007-2020_heatmap

バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF【バンガード新興国株】:VWO

VWO_2006-2020
VWO_2006-2020_heatmap

エネルギー・セレクト・セクター SPDR® ファンド【エネルギー株】:XLE

XLE_2000-2020
XLE_2000-2020_heatmap

金融セレクト・セクター SPDR® ファンド【金融株】:XLF

XLF_2000-2020
XLF_2000-2020_heatmap

資本財セレクト・セクター SPDR® ファンド【資本財株】:XLI

XLI_2000-2020
XLI_2000-2020_heatmap

テクノロジー・セレクト・セクター SPDR® ファンド【テクノロジー株】:XLK

XLK_2000-2020
XLK_2000-2020_heatmap

生活必需品セレクト・セクター SPDR® ファンド【生活必需品株】:XLP

XLP_2000-2020
XLP_2000-2020_heatmap

公益事業セレクト・セクターSPDR® ファンド【公共事業株】:XLU

XLU_2000-2020
XLU_2000-2020_heatmap

一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド【一般消費財株】:XLY

XLY_2000-2020
XLY_2000-2020_heatmap

ヒートマップ一覧

ETF騰落率ヒートマップ一覧

予想通りの結果ですが、既に人気の3倍レバレッジETF(TQQQ、FAS)はボラが大きいという結果になりました。
次いで2倍レバレッジETF(SSO)と原油ETF(USO)がボラが大きいという結果。

「ボラが大きい=良い」ということでもないので、スプレッドが狭ければ敢えて値動きが小さいETFを狙うのもあり?

個人的には、今後もしレバレッジETFの自動売買が塞がれたらトライオートETF撤退でもいいかな、と思いました。(TQQQ自動売買継続を祈っています…!)

コメント

  1. […] 各ETFのボラティリティについては、こゆきさんが詳しく調べてくれておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。 […]

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