【python】為替レートに季節性アノマリーはあるか?

【python】為替レートに季節性アノマリーはあるか? IT

こんにちは。こゆき(@yukilog00)です。

「為替レートに季節性アノマリーはあるか?」

これ、ずっと気になっていました。
「季節性アノマリーがあるなら、そのアノマリーに従ってループイフダンの開始・停止を切り替えればいいのでは?」と思っていたのです。相場観ゼロのいかにも初心者的な思考ですが…。

そこでpythonで過去10年の為替チャートを並べることで、自分の目で確認してみました。
チャートだけではイマイチわかりづらかったので、各月の騰落率をヒートマップ化してみました。
特にオチはありませんが、せっかく調べたので記事にします。

データソース

Alpha Vantageの日足データを使います。
以前投稿した為替レートの相関係数をヒートマップ化した記事ではyahoo Financeから取得していましたが、yahoo Financeで取得できなくなっていたのでAlpha Vantageに変えました。yahoo Financeはスクレイピングも禁止しているし、この辺厳しいのかも。

通貨ペア

対象通貨ペアはループイフダンで取り扱いのある通貨ペアのうち、新興国通貨(ZAR/JPY、MXN/JPY、TRY/JPY)以外です。
この新興国通貨3つはAlpha Vantageで取り扱っていなかったため。
また、NZD/JPYのみ2015年~2020年を対象としています。古いデータがAlpha Vantageになかったため。

ソースコード(python)

Jupyter Notebook(python)でやります。

Alpha Vantageからデータ取得するには無料のAPIキー発行が必要ですが、メールアドレスさえあれば30秒で発行できました。

チャート表示

ヒートマップ表示

結果

ドル円(USD/JPY)

USDJPY_2011-2020
USDJPY_2011-2020_heatmap

11月は上がりやすい?大統領選挙?

ユーロ円(EUR/JPY)

EURJPY_2011-2020
EURJPY_2011-2020_heatmap

つい最近までユーロ高に苦しめられましたが、ここ数年の値動きはマイルド(ヒートマップの色が淡い)で、2011年~2016年はボラが大きかった(色が濃い)んですね。

11月は上がりやすい?

ポンド円(GBP/JPY)

7月は下がりやすく、11月は上がりやすい?

豪ドル円(AUD/JPY)

AUDJPY_2011-2020_heatmap

5月・8月はさがりやすく、11月は上がりやすい?

NZドル円(NZD/JPY)

NZドル円のみ2014年の途中からしかデータがなかったので、2015年~2020年の6年分。

NZDJPY_2015-2020
NZDJPY_2015-2020_heatmap

2月・3月は下がりやすく、11月・12月は上がりやすい?

カナダドル円(CAD/JPY)

CADJPY_2011-2020_heatmap

傾向なし?

フラン円(CHF/JPY)

CHFJPY_2011-2020_heatmap

傾向なし?

ユーロ豪ドル(EUR/AUD)

EURAUD_2011-2020_heatmap

傾向なし?

ユーロカナダドル(EUR/CAD)

EURCAD_2011-2020_heatmap

傾向なし?

ユーロフラン(EUR/CHF)

EURCHF_2011-2020_heatmap

欧州通貨同士、基本的には値動き小さめ。
2月は下がりやすい?

ユーロポンド(EUR/GBP)

EURGBP_2011-2020_heatmap

傾向なし?

ユーロNZドル(EUR/NZD)

EURNZD_2011-2020_heatmap

8月は上がりやすく、11~12月は下がりやすい?

ユーロドル(EUR/USD)

EURUSD_2011-2020_heatmap

5月は下がりやすく、12月は上がりやすい?

ポンド豪ドル(GBP/AUD)

GBPAUD_2011-2020_heatmap

傾向なし?

ポンドフラン(GBP/CHF)

GBPCHF_2011-2020_heatmap

4月は上がりやすい?

ポンドNZドル(GBP/NZD)

GBPNZD_2011-2020_heatmap

傾向なし?

ポンドドル(GBP/USD)

GBPUSD_2011-2020_heatmap

4月は上がりやすく、5月は下がりやすい?

豪ドルフラン(AUD/CHF)

AUDCHF_2011-2020_heatmap

傾向なし?

豪ドルNZドル(AUD/NZD)

AUDNZD_2011-2020
AUDNZD_2011-2020_heatmap

6月、12月は下がりやすい?

豪ドルドル(AUD/USD)

AUDUSD_2011-2020_heatmap

6月は上がりやすく、8月は下がりやすい?

NZドルドル(NZD/USD)

NZDUSD_2011-2020
NZDUSD_2011-2020_heatmap

8月は下がりやすい?

ドルカナダドル(USD/CAD)

USDCAD_2011-2020
USDCAD_2011-2020_heatmap

4月・6月は下がりやすく、11月は上がりやすい?

ドルフラン(USD/CHF)

USDCHF_2011-2020
USDCHF_2011-2020_heatmap

6月・12月は下がりやすい?

コメント

  1. かいり より:

    こんばんは。
    確かに春下げて秋に上げるイメージですね。
    今年は個人的に秋にも下げてほしいですがw

    ポチっと応援完了です。

    • こゆき より:

      かいりさん、こんばんは。
      クロス円ですか?
      同じく個人的には円高待ち望んでます。。!

      ポチっとありがとうございます。

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