この記事では、私のトライオートETFのビルダー設定を公開します。
大きい値動きが特徴で、長期的には上昇傾向の「ナスダック100トリプル(TQQQ)」の自動売買をトライオートETFで実施しています。
以前はこちらの設定（1ドル間隔のブロックトラリピ）で運用していましたが、
資金効率と必要資金のわかりやすさを重視した設定に変更しました。
2021/2/5から68万で運用していきます。
(投資元本50万＋これまでの確定利益18万)
基本はブロックトラリピ
基本的には、以下のトラリピ戦略です。
- 20ドル間隔のブロックトラリピ
- 各ブロックの必要資金を50万に統一
- 最大下落率は60%として想定ロスカットレートを設定
少ない資金で資金効率を上げて運用するため、20ドル間隔のブロックに区切ってビルダー設定を作成するブロックトラリピにしました。
現在レート付近のブロックのみを稼働させます。
こうすることで、20ドル間隔で稼働/非稼働を制御し、稼働中の20ドル幅に資金を集中させます。また、大暴落時にポジションを持ちすぎるのを防ぎます。
以前の設定ではトラップ間隔を1ドルに統一していました。
これは一見わかりやすくはあるのですが、レートが高いときには高リスクになり、逆にレートが低いときにはリスクを取らなすぎとなり、資金効率よく運用するのが難しいデメリットを感じていました。
そこで、今回はトラップ間隔を固定とせず、すべてのブロックで資金を50万固定としました。
想定ロスカットレートは？
暴落時の最大下落率を60%とみて、想定ロスカットレートは「各ブロックの下限から60%の下落したレート」としました。
資金効率を上げたいので、ロスカットレート0ドルにはしていません。
万が一、60%以上下落したときには追加入金で耐える予定ですが、コロナショック時の下落率が75%だったため、60%の下落を見込んでおけばよいだろうと思っています。
各ブロックの本数
各ブロックの資金50万、最大60%の下落を想定して、各ブロックの本数(口数)を計算すると以下になります。
例えば、100ドル～120ドルのブロックでは、ロスカットレートは40ドル（100ドルから60%下落）を想定し、トラップ本数は50本となります。
※実際に設定する際には、50本仕掛けると利確幅のメンテナンスが面倒になるため、口数2×本数25で合計50本になるように設定しています。
同様に区間⑤の場合、口数3×本数20で合計60本、のように設定しています。
利確幅は？
2021/2/8現在、利確幅は「5ドル」としています。
利確幅については、日々の値動きの大きさを見て今後変更することも考えています。
想定ロスカットレート（最大下落率）を変更した場合
私は上述のとおり、最大下落率60％で設定していますが、
最大下落率を変更すると本数が変更になります。
最大下落率50%とした場合
最大下落率60%とした場合
最大下落率70%とした場合
最大下落率80%とした場合
最大下落率90%とした場合
最大下落率100%とした場合（＝ロスカットレート0ドル）
資金が少ない場合・多い場合
「本数」で資金の調整が可能です。
資金が少ない場合やもっと安全に運用したい場合は、本数を半分にすれば(半分稼働停止すれば)必要証拠金もリターンも半分になります。
逆に、もっと大きい資金で運用する場合は、本数or口数を2倍にすれば必要証拠金もリターンも2倍になります。
以上、トライオートETFのビルダー設定の紹介でした。
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