為替レートの相関をヒートマップで可視化する

20201226_為替レートの相関をヒートマップで可視化 IT

こんにちは。こゆき(@yukilog00)です。

為替レートの相関行列をヒートマップで可視化しました。
ユーロズロチのスワップさや取りという戦略がありますが、
他の通貨ペアでも、相関が強くスワップ方向が合えば、同じ戦略がとれるのでは?
と思ったのが事の発端です。

条件

以下の条件でやります。

項目条件
通貨ペア私が裁量トレードで使用している「LIGHT FX」で取り扱っている通貨ペア。
ただし、TRY/JPY、ZAR/JPYとCNH/JPY(何故か取得できなかった)は除いています。
データソースYahooファイナンスから終値を取得。
期間直近10年・5年・1年の3種類。

実装(python)

興味のない方は飛ばして、結果をご覧ください。

Jupyter Notebook(python)でやります。
ちなみに、私が普段、実績報告で載せているグラフもJupyterで作成しています。

startのweeks=-520を調整すれば、5年・1年に変更できます。
また、為替以外のSymbol を指定すれば、株などもヒートマップ化が可能です。

結果(相関行列ヒートマップ)

通貨ペアの括弧内は、プラススワップ方向を記載しています。(B:買い、S:売り)

直近10年

直近5年

直近1年

USD/JPY・HKD/JPYの相関が強すぎて、なにかの間違いかと思いましたが、
これは香港ドルが米ドルとのペッグ制を採用していることが理由でした。
みんなのFXのこちらのページに詳しく記載されています。勉強になりました。

欧州通貨のNOK/JPY(ノルウェークローネ)、SEK/JPY(スウェーデンクローナ)は
ユーロよりもAUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPYといった資源国通貨のほうが相関が強いということもわかりました。
NOK/JPYは売り方向がプラススワップなので、スワップさや取りに使えるかも。

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