【設定公開】トライオートETF ~ナスダック100トリプル(TQQQ) ビルダー設定~

トライオートETF設定公開 設定公開(old)

※注意※
こちらは古い設定です。
最新の設定は以下の記事で公開していますので、こちらを参照ください。(2021/2/5~運用中)

この記事で紹介している設定は、2020/9~2021/2に使用していた古いものです。


この記事では、私のトライオートETFのビルダー設定を公開します。
大きい値動きが特徴で、長期的には上昇傾向の「ナスダック100トリプル(TQQQ)」の自動売買をトライオートETFで実施しています。

元々、自動セレクトの「ナスダック100トリプル_ヘッジャー」を運用していましたが、「利確幅がせまい」「追尾がわかりにくい」など一部不満な部分があったので、9/19のシステムリニューアル前にビルダー設定し、本格運用を開始することにしました!

昨日30万資金を追加し、9/8から50万で運用していきます!

基本戦略

基本的には、以下のトラリピ戦略です。

  • 1ドル間隔でトラップ
  • 利確幅は7ドル

仕掛けるレンジは「1ドル~200ドル」を想定していますが、必要証拠金を抑える工夫として「20ドル間隔の区間に区切ってビルダー設定を作成」します。


こうすることで、20ドル間隔で稼働/非稼働を制御できるので、大暴落時にポジションを持ちすぎるのを防ぐことが可能です。

現在価格を基準に、「現在の価格を含む設定」「その上下の設定」の計3つの設定を稼働させます。
以下の赤枠が稼働させる範囲になります。
価格の動きにあわせて赤枠を上下にスライドさせるイメージです。

<例>現在価格が「144 ドル」の場合:
・設定⑧とその上下の⑦⑨を稼働する。 ⇒⑦⑧⑨が稼働
・設定⑧のレンジを上に抜けたら、⑦を停止し、新たに⑩を稼働する。 ⇒⑧⑨⑩が稼働
・設定⑧のレンジを下に抜けたら、⑨を停止し、新たに⑥を稼働する。 ⇒⑥⑦⑧が稼働

ただし、急スピードで下落している場合には、新しい設定を稼働させずに下げ止まるまで様子見しようと思っています。(ポジションを持ちすぎてロスカットされないように!)

利確幅は?

最初、利確幅20ドルとしましたが、全然決済されないので、「7ドル」に変更しました。
シミュレーションだと20ドルがパフォーマンスがよかったのですが、9月に入ってからは小幅で上下するようになったためです。

必要証拠金は?

ロスカットレート0ドルとした場合

各区間の必要証拠金を表にまとめました。
ドル円レートは110円/ドル、ロスカットレートは0ドルとしています。

ナスダックトリプルの上昇時にはポジションが決済されていくので問題ありませんが、下落時にはポジションが増えていくので、必要証拠金が不足していたら新規稼働させない判断も必要です。

例えば、現在価格が区間⑧の場合、必要証拠金は区間⑧の330,000 円ですが、ここから下落して区間⑦、区間⑥、区間⑤……と買い下がっていく場合は、さらに286,000 円、242,000円、198,000 円……の証拠金が必要となります。

ロスカットレート30ドルとした場合

ナスダックトリプルが0ドルとなることは考えにくいため、資金効率の観点から、個人のリスク許容度にあわせてもう少しロスカットレートを上げても良いかと思います。

ロスカットレート30ドルとした場合の必要証拠金は以下になります。
30ドルはコロナショック時の価格です。

ロスカットレート50ドルとした場合

「コロナショック程の下落は今後こない」もしくは「いざとなったら資金追加できる」という方は、ロスカットレートを50ドルで想定しても良いかもしれません。

ロスカットレート50ドルとした場合の必要証拠金は以下になります。

設定方法は?

トライオートETFにログイン後、[自動売買セレクト]→[ビルダー]→[ETFでつくる]から設定します。
※現在はリニューアル直後でビルダー機能は一時的に利用できなくなっています。

1.「自動売買タイプ」で「マルチカスタム」を選択
2.「銘柄」で「ナスダック100トリプル」を選択
3.「設定」で必要情報を入力し、「追加する」を押下
  (以下参照。区間によってスタート価格が異なります)

4.「シミュレーション」で「注文名」を入力(私は「ナストリ04_60-80」としてます)
5.「カートに入れる」を選択

1~5を繰り返し、各区間の注文を作ったら「注文を確定する」で注文して、設定は完了です。

注文確定後、すぐに稼働開始するため、稼働させたくない注文は「稼働停止」が必要です。

資金が少ない場合・多い場合

「本数」で資金の調整が可能です。

資金が少ない場合やもっと安全に運用したい場合は、本数を半分にすれば(半分稼働停止すれば)必要証拠金もリターンも半分になります。
逆に、もっと大きい資金で運用する場合は、本数を2倍にすれば必要証拠金もリターンも2倍になります。

私は9/11現在、区間⑥⑦⑧の設定を稼働させていますが、追加資金に余裕がないので、各設定の奇数番目の注文は稼働停止させ、半分に間引いて運用しています。
フル稼働させたかったですが、資金50万では下がったときに買い下がれなくなるので……

半分間引いて「トラップ間隔2ドル、想定ロスカットレート30ドル」にした場合の必要資金は以下になります。

以上、トライオートETFのビルダー設定の紹介でした。

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